Formation Pratiquer la réassurance

Définir la réassurance

Distinguer la réassurance de l’assurance

• Découvrir le marché de la réassurance avec ses intermédiaires et ses cycles
• Cerner l'utilité de la réassurance et analyser les sinistres cédés aux réassureurs

Identifier les différentes branches de réassurance

• La réassurance vie et non-vie

Intégrer les fondements juridiques et techniques de la réassurance

• Maîtriser la réglementation des conventions de réassurance
• Évaluer l’impact de la réassurance sur la politique de souscription d’un assureur

Identifier la notion de plein

• Maîtriser la notion de plein de rétention
• Protéger sa souscription et son plein de souscription

Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Maîtriser les techniques de réassurance

Identifier les trois modes de réassurance

• Analyser les caractéristiques de la réassurance obligatoire : les traités
• Étudier les principes de la réassurance facultative

Différencier les deux types de réassurance

• La réassurance proportionnelle et non proportionnelle

Pratiquer la réassurance proportionnelle et mesurer ses avantages et inconvénients

• Le traité en participation ou quote-part
• Le traité en excédent de pleins ou surplus

Maîtriser les particularités de la réassurance non proportionnelle

• L’engagement du réassureur et le risque
• La prime de réassurance, mise en place et forme

Étude de cas : analyse des diverses techniques proportionnelles et non proportionnelles

Maîtriser le fonctionnement d’un plan de réassurance

• Construire un programme de réassurance
• Découvrir le plan de réassurance d’un assureur

Étude de cas : analyse du fonctionnement d’un programme de réassurance

Analyser les clauses d’un contrat de réassurance

Définir la nature juridique et la structure du contrat

• Identifier les conditions générales et les conditions particulières
• Reconnaître les clauses communes à tous les types de contrats

Intégrer les problématiques de cohérence des clauses dans le cadre d’un programme de réassurance

• Cerner les spécificités liées au proportionnel et au non-proportionnel
• Découvrir les différents types de clauses

Étude de cas : étude de contrats de réassurance

Délimiter la couverture de réassurance : les clauses de définition

• Apprécier les clauses de définition du risque et du sinistre
• Analyser les clauses d’exclusion

Test de connaissances : validation des acquis au travers d’un QCM

Étudier les principales clauses spécifiques des traités

Cerner les clauses communes aux différents traités de réassurance

• Les clauses régissant la gestion comptable et financière des contrats
• Les clauses régissant les problèmes de conflit, les erreurs et les omissions

Analyser les principales clauses des traités proportionnels

• Négocier une commission fixe ou variable
• Cerner l’impact d’une clause de participation aux bénéfices

Analyser les principales clauses des traités non proportionnels

• Comprendre ce que l’on qualifie " d’aggregate " : franchise et limite du contrat
• Utiliser la clause de reconstitution de garantie

Délimiter les clauses spécifiques aux XS à développement long

• Reconnaître et appliquer la clause de stabilisation
• Comprendre le besoin de clause de rente

 Identifier le besoin de clauses spécifiques à certaines branches ou problématiques

Étude de cas : analyse des différentes clauses présentées

Intégrer la méthode statistique ou Burning Cost

La tarification d’un excédent de sinistre (XS) pour une branche à développement court

• Le redressement de la statistique : inflation, évolution du portefeuille, couverture sur rétention
• Le Burning CostLes chargements, marge bénéficiaire et retour sur capital
• Les clauses de reconstitution de garantie : approche simplifiée

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque

La tarification d’un XS pour une branche à développement long

• L'actualisation et l'extrapolation des sinistres
• La méthode Chain Ladder
• La clause de stabilité
• Le calcul des produits financiers

Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile

Les limites de l’approche statistique

Utiliser les méthodes probabilistes

• L'intérêt de la méthode : tranches non travaillantes
• La tarification selon le modèle Pareto / Poisson

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque (suite)

• La tarification selon la loi log-normale
• La modélisation de la charge de sinistre annuelle et la tarification de clauses spécifiques
• La tarification marché : prix par véhicule pour les XS RC automobile

Exercice d'application : tarification d’un traité XS RC automobile

• La tarification selon le profil de portefeuille

Exercice d'application : tarification d’un traité XS incendie par risque

• La synthèse du cas sur la tarification d’un traité XS incendie par risque : choix des modèles

Maîtriser la tarification des événements naturels

• La tarification sur la base de l’expérience sinistre
• La tarification sur la base des expositions

Évaluer la qualité d’une tarification